Кредитний портфель настільки хороший, як і позики, які він має. Моніторинг заборгованості на 30, 60 та 90 днів прострочених кредитів дає кредиторам можливість отримати уявлення про майбутні втрати кредиту та резерви, необхідні для обліку втрат. Вимірювання доларової суми прострочених кредитів у портфелі є звичайним способом вимірювання потенціалу втрати позики. Більшість прострочених ставок порівнюють кількість прострочених кредитів із загальною кількістю кредитів у портфелі.
Доступ до даних про злочинності. Кредитор повинен мати можливість отримати доступ до детальної платіжної поведінки протягом усього терміну дії кожного рахунку.
Сегментний портфель. Кредитор або портфельний менеджер повинні розробити схему сегментації, яка керується змінними, які пояснюють відхилення в кредитних втратах та простроченнях. Ці сегменти повинні застосовуватися як до забезпечених, так і до незабезпечених кредитів.
Позначте сегменти. Сегменти, які застосовуються до забезпеченого кредитування - це коефіцієнт позики до оцінки, зайнятість позичальника та тип застави. Ключовими факторами для незабезпечених портфелів є тип субпродуктів, вік обліку та джерело (джерело). Додайте інших, якщо вони застосовуються.
Розглянемо визначення злочинності. Прострочення - це відсоток рахунків, які пройшли принаймні 30 днів.
Розділіть доларову вартість прострочених кредитів у портфелі на доларову вартість кредитів у портфелі.
Розрахувати правопорушення. Наприклад, скажімо, ваш портфель становить $ 2,000,000, а прострочені рахунки оцінюються в $ 200,000. Відсоток прострочених платежів становить $ 200,000 / $ 2,000,000 або 10 відсотків.
Інтерпретувати результати.У нашому прикладі 10 відсотків кредитного портфеля прострочено не менше 30 днів на їхньому рахунку. Використовуйте дані сегментації, зібрані на кроці 2, щоб витягнути більше інформації з вашого співвідношення. Яке співвідношення, якщо ви подивитеся тільки на забезпечені кредити або кредити, які прострочені протягом 90 днів?
