Несистематичний ризик відноситься до організації ризику, яка притаманна інвестиції. Несистематичний ризик відрізняється для кожної інвестиції для компанії і враховує потенційний вплив на актив, якщо виникає певна подія, що може негативно вплинути на інвестиції. Несистематичний ризик може бути зменшений шляхом диверсифікації інвестицій та збільшення загальної кількості інвестицій. Іншим терміном для несистемного ризику є залишковий ризик для інвестиції. Несистематичний ризик вимірюється шляхом пом'якшення систематичного фактора ризику шляхом диверсифікації вашого інвестиційного портфеля. Систематичний ризик інвестицій представлений бета-коефіцієнтом компанії.
Знайдіть коефіцієнт бета для інвестицій в акції.Бета-коефіцієнт для компаній, які публічно торгуються, можна знайти на будь-яких інтернет-інвестиційних послугах, таких як MSN Money або USAA Online Stock Stock. Для цього прикладу використовуються IBM і EBay. IBM має коефіцієнт бета 1,05 і EBay 1,45.
Визначте розмір ваших інвестицій для розміщення в кожній компанії. Оскільки IBM має нижчу бета-версію, несистематичний ризик може бути зменшений шляхом розміщення більшого відсотка ваших інвестицій у цю компанію. Для цього прикладу 50% інвестицій буде розміщено в кожній компанії.
Визначте загальний бета-випуск (і результуючий ризик) вашого інвестиційного портфеля, застосувавши наступну формулу: бета-версія (загальна) = відсоток загальних інвестицій 1 x (бета-інвестиція 1) + відсоток загальних інвестицій 2 x (бета-інвестиція 2). Бета (Всього) = 0,50 * (1,05) + 0,50 * (1,45) = 1,25
