Коли банк зазнає невдачі, він посилає ударні хвилі через економіку. Активи, зважені за ризиком, є одним з інструментів, що використовуються для запобігання ударним хвилям. Банки повинні зберігати мінімальний розмір капіталу для покриття ризику дефолту позичальників або інвестування. Банк оцінює активи банку, "зважує" різні типи відповідно до ризику, потім розраховує, скільки капіталу буде збалансувати ризик.
Ризик зважування
Активи банку більше, ніж готівкові кошти у сховищі. Кредити та інвестиції є активами, але вони не настільки безпечні, як гроші. Кожен кредит, який робить банк, приходить з ризиком, який позичальник може визначити за умовчанням. Більшість інвестицій пов'язані з ризиком втрати інвестицій. Різні активи банку мають різний ступінь ризику: інвестування в ОВДП є дуже низьким ризиком, тоді як високі дохідні облігації є набагато менш безпечними. Запозичення коштів корпорації Майкрософт є більш безпечним, ніж надання позики для боротьби з запуском. Кредит, забезпечений нерухомістю, має менший ризик, ніж той, що не має застави.
Для розрахунку ризику банк виділяє різні активи в різні групи, виходячи з рівня ризику та потенціалу втрати. Потім банк застосовує ту ж формулу зважування ризиків до всіх активів у кожній групі.
Скільки ризиків
Правила зважування ризиків встановлюються глобальними банківськими контролерами, що базуються в Базелі, Швейцарія. Станом на 2018 рік, правила зважування ризиків встановлюються у світовій фінансовій угоді, відомій як Базель III, хоча деякі ризикові ризики досі покриваються раніше Базелем II. Базель III значно жорсткіший.
Згідно з Базельськими правилами, банки повинні мати капітал у розмірі 7 відсотків їх активів, зважених на ризик. Якщо активи, зважені ризиком, дорівнюють 500 млн. Доларів, банк потребує $ 35 млн. Капіталу. Ця сума має покривати ризик банку, якщо будь-який з потенційних втрат стане реальністю.
Деякі інвестиції, такі як державні облігації з рейтингом AA, приходять з нульовим ризиком. Банк не повинен турбуватися про потенційні кредити. Корпоративні кредити над рейтингом АА зважуються на рівні 20 відсотків. Базельські правила вважають кредитний ризик пріоритетом у визначенні класу ризику. Далі йде операційний ризик. Це охоплює такі ризики, як внутрішнє шахрайство, недбалість або помилка. Ринковий ризик є третім, набагато менш значним елементом.
Ризик-зважування Blues
Вважається, що зважування ризиків має об'єктивну формулу для оцінки того, чи є банк надмірним. На практиці два банки з майже однаковими класами активів можуть прийти до зовсім іншої ваги ризику. Один банк з числа чисельників дивиться на активи і вимагає набагато нижчого ризику дефолту, ніж інший банк. Це обґрунтовує нижчий ризик, який зменшує величину капіталу, який має мати банк. Це один з декількох способів, якими банки можуть попрацювати з розрахунками, щоб знизити вимоги до капіталу.
