Банківська справа - це справа управління грошима, і там, де беруть участь гроші, все необхідно ретельно оцінювати, цінувати і вимірювати. З цією метою банкіри використовують різні математичні концепції. Хоча специфічна функція виконавчої влади в банку буде диктувати необхідні математичні інструменти, всі банкіри повинні мати чудове розуміння фундаментальних кількісних концепцій.
Процентні ставки
Поняття процентних ставок є, мабуть, найбільш часто використовуваним математичним поняттям у банківській справі та фінансах. Відсоткова ставка - це просто вартість грошей за певний період часу. Якщо банк готовий позичити гроші позичальнику протягом року за ставкою 8 відсотків, вартість запозичень протягом року складає 8 відсотків від первинної позики. Таким чином, вартість вилучення кредиту в розмірі 1000 доларів на рік дорівнює 8 відсоткам від $ 1000, або $ 80. Хоча основна ідея проста, математика може ускладнитися, якщо зміна процентної ставки або сума позики виплачується в розстрочку.
Поточна вартість
Поточна вартість тісно пов'язана з процентними ставками і дозволяє банкіру оцінювати вартість майбутнього платіжного потоку. Якщо, наприклад, інвестиції в пральню становитимуть 110 тис. Доларів на рік, а річні відсоткові ставки становлять 10 відсотків, яка розумна ціна для сплати таких інвестицій? Щоб відповісти на це питання, банкір розрахував би теперішню вартість $ 110,000, що очікується через рік. Поточна вартість дорівнює майбутній вартості за один рік, поділена на 1 плюс річна процентна ставка. Таким чином, нинішня вартість $ 110,00 становить $ 110,00 /(1+0.1) = $ 100,000. Іншими словами, отримання $ 110,000 на рік - це те ж саме, що сьогодні отримати $ 100,000.
Оцінка ризику
Більшість майбутніх платежів пов'язані з ризиком, оскільки деякі або всі платежі можуть не відбутися. Для кількісної оцінки ймовірності втрати банкіри використовують такі математичні інструменти, як стандартне відхилення. Стандартне відхилення є показником того, наскільки величина змінної має тенденцію змінюватися. Наприклад, запас, ціна якого в середньому збільшується або знижується на 2 відсотки на день, має більш високе стандартне відхилення, ніж ціна, ціна якої коливається в середньому на 1,5 відсотка на день. Чим вище стандартне відхилення інвестицій, тим більша ймовірність як несподіваного посилення, так і великої втрати. Ці інструменти допомагають банкірам приймати ключові інвестиційні рішення.
Управління портфелем
Банки також управляють портфелями від імені банку та клієнтів. Портфель являє собою набір таких інвестицій, як акції, облігації та валюти. Наскільки ймовірно, що активи повинні рухатися вгору або вниз вперед у порівнянні з протилежними напрямками, визначається потенційна ефективність портфеля. Щоб кількісно оцінити ці кроки, банкіри використовують міру, яка називається коефіцієнтом кореляції, яка змінюється в межах від -1 до 1. Якщо два активи мають коефіцієнт кореляції -1, вони завжди демонструють протилежні рухи, тоді як цифра 1 означає, що вони відображають руху один одного. Використовуючи коефіцієнт кореляції, банкір може розрахувати максимальний прибуток і збиток у портфелі.
